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Question

Ein Basiswert notiert bei einem Kurs von 200,00. Die Ausschüttungen des Basiswertes belaufen sich auf 8,50. Für die Laufzeit des Futures fallen Finanzierungskosten in Höhe von 9,00 an. Der Future wird im Markt mit einem Preis von 199,00 gehandelt. Welche Arbitrage erscheint gewinnversprechend?

Cash-and-Carry

Reverse-Cash-and-Carry

Arbitrage von Future verschiedener Laufzeit

Conversion

Answer
Reverse-Cash-and-Carry

Question

Ein Basiswert notiert bei einem Kurs von 200,00. Die Ausschüttungen des Basiswertes belaufen sich auf 8,50. Für die Laufzeit des Futures fallen Finanzierungskosten in Höhe von 9,00 an. Der Future wird im Markt mit einem Preis von 199,00 gehandelt. Welche Arbitrage erscheint gewinnversprechend?

Cash-and-Carry

Reverse-Cash-and-Carry

Arbitrage von Future verschiedener Laufzeit

Conversion

Answer
?

Question

Ein Basiswert notiert bei einem Kurs von 200,00. Die Ausschüttungen des Basiswertes belaufen sich auf 8,50. Für die Laufzeit des Futures fallen Finanzierungskosten in Höhe von 9,00 an. Der Future wird im Markt mit einem Preis von 199,00 gehandelt. Welche Arbitrage erscheint gewinnversprechend?

Cash-and-Carry

Reverse-Cash-and-Carry

Arbitrage von Future verschiedener Laufzeit

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Reverse-Cash-and-Carry
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owner: rsmsBr - (no access) - Fragenkatalog_Mai2020.pdf, p16

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
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scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


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