Zertifizierter Derivatehändler Version 4.0 Mai 2020 4 Symmetrische Derivate Seite 26 53. Eine lieferbare Anleihe (Basiswert) wird zu 89,55 und der entsprechende Future-Kontrakt zu 91,40 gehandelt. Der für die Laufzeit des Futures relevante Periodenzinssatz ist 2 Prozent. Der Kontrakt hat einen Multiplikator von 1.000. Wie hoch ist das Ergebnis einer Reverse Cash-and-Carry-Arbitrage am Liefertag des Futures (ohne Berücksichtigung von Gebühren)? EUR 59,00 EUR - 59,00 EUR 57,84 EUR - 57,84 54. Ein Anleger geht eine Long-Position von 6 Kontrakten im Eurex Euro-Bund Futures bei einer Quotierung von 147,30 - 147,31 ein. Im Gegenzug nimmt er eine Short-Position von 9 Kontrakten im Eurex Euro-Bobl Futures bei einer Quotierung von 126,45 - 126,46 ein. Der Schlussabrechnungspreis am Ende des Handelstages beträgt 147,42 im Euro-Bund Futures und 126,54 im Euro-Bobl Futures. Wie hoch ist die Netto-Variation Margin, die sich aus dieser Position ergibt?
EUR -300,00
EUR 0,00
EUR 150,00
EUR - 150,00
Zertifizierter Derivatehändler Version 4.0 Mai 2020 4 Symmetrische Derivate Seite 26 53. Eine lieferbare Anleihe (Basiswert) wird zu 89,55 und der entsprechende Future-Kontrakt zu 91,40 gehandelt. Der für die Laufzeit des Futures relevante Periodenzinssatz ist 2 Prozent. Der Kontrakt hat einen Multiplikator von 1.000. Wie hoch ist das Ergebnis einer Reverse Cash-and-Carry-Arbitrage am Liefertag des Futures (ohne Berücksichtigung von Gebühren)? EUR 59,00 EUR - 59,00 EUR 57,84 EUR - 57,84 54. Ein Anleger geht eine Long-Position von 6 Kontrakten im Eurex Euro-Bund Futures bei einer Quotierung von 147,30 - 147,31 ein. Im Gegenzug nimmt er eine Short-Position von 9 Kontrakten im Eurex Euro-Bobl Futures bei einer Quotierung von 126,45 - 126,46 ein. Der Schlussabrechnungspreis am Ende des Handelstages beträgt 147,42 im Euro-Bund Futures und 126,54 im Euro-Bobl Futures. Wie hoch ist die Netto-Variation Margin, die sich aus dieser Position ergibt?
EUR -300,00
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EUR 150,00
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Zertifizierter Derivatehändler Version 4.0 Mai 2020 4 Symmetrische Derivate Seite 26 53. Eine lieferbare Anleihe (Basiswert) wird zu 89,55 und der entsprechende Future-Kontrakt zu 91,40 gehandelt. Der für die Laufzeit des Futures relevante Periodenzinssatz ist 2 Prozent. Der Kontrakt hat einen Multiplikator von 1.000. Wie hoch ist das Ergebnis einer Reverse Cash-and-Carry-Arbitrage am Liefertag des Futures (ohne Berücksichtigung von Gebühren)? EUR 59,00 EUR - 59,00 EUR 57,84 EUR - 57,84 54. Ein Anleger geht eine Long-Position von 6 Kontrakten im Eurex Euro-Bund Futures bei einer Quotierung von 147,30 - 147,31 ein. Im Gegenzug nimmt er eine Short-Position von 9 Kontrakten im Eurex Euro-Bobl Futures bei einer Quotierung von 126,45 - 126,46 ein. Der Schlussabrechnungspreis am Ende des Handelstages beträgt 147,42 im Euro-Bund Futures und 126,54 im Euro-Bobl Futures. Wie hoch ist die Netto-Variation Margin, die sich aus dieser Position ergibt?
EUR -300,00
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EUR 150,00
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| status | not learned | measured difficulty | 37% [default] | last interval [days] | |||
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| repetition number in this series | 0 | memorised on | scheduled repetition | ||||
| scheduled repetition interval | last repetition or drill |