Das Vega einer Option sagt aus, wie sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn die implizite Volatilität der Option sich um einen Prozentpunkt verändert.
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Richtig
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Das Vega einer Option sagt aus, wie sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn die implizite Volatilität der Option sich um einen Prozentpunkt verändert.
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?
Question
Das Vega einer Option sagt aus, wie sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn die implizite Volatilität der Option sich um einen Prozentpunkt verändert.
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Richtig
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owner: rsmsBr - (no access) - Fragenkatalog_Mai2020.pdf, p27
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