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Question
Zertifizierter Derivatehändler Version 4.0 Mai 2020 5 Optionen Seite 28 58. Die Kombination aus einer Short Position in Aktien und einem Long Call entspricht einem synthetischen Long Put. Richtig Falsch 59. Ein Investor besitzt 1.000 Aktien ABC à EUR 100,00. Er kauft 10 Kontrakte 100 Put- Optionen (Kontraktgröße 100) à EUR 6,40 und verkauft 10 Kontrakte 110 Call-Optionen à EUR 6,10. Sein maximaler Gewinn am letzten Handelstag der Optionen entspricht für die gesamte Position EUR 9.900,00 (ohne Berücksichtigung von Gebühren).
Answer
Richtig

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Zertifizierter Derivatehändler Version 4.0 Mai 2020 5 Optionen Seite 28 58. Die Kombination aus einer Short Position in Aktien und einem Long Call entspricht einem synthetischen Long Put. Richtig Falsch 59. Ein Investor besitzt 1.000 Aktien ABC à EUR 100,00. Er kauft 10 Kontrakte 100 Put- Optionen (Kontraktgröße 100) à EUR 6,40 und verkauft 10 Kontrakte 110 Call-Optionen à EUR 6,10. Sein maximaler Gewinn am letzten Handelstag der Optionen entspricht für die gesamte Position EUR 9.900,00 (ohne Berücksichtigung von Gebühren).
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Zertifizierter Derivatehändler Version 4.0 Mai 2020 5 Optionen Seite 28 58. Die Kombination aus einer Short Position in Aktien und einem Long Call entspricht einem synthetischen Long Put. Richtig Falsch 59. Ein Investor besitzt 1.000 Aktien ABC à EUR 100,00. Er kauft 10 Kontrakte 100 Put- Optionen (Kontraktgröße 100) à EUR 6,40 und verkauft 10 Kontrakte 110 Call-Optionen à EUR 6,10. Sein maximaler Gewinn am letzten Handelstag der Optionen entspricht für die gesamte Position EUR 9.900,00 (ohne Berücksichtigung von Gebühren).
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Richtig
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owner: rsmsBr - (no access) - Fragenkatalog_Mai2020.pdf, p28

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