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Question

Ein Investor hat ein diversifiziertes Portfolio von Bundesanleihen. Der Basispunktwert der Anleihen entspricht EUR 20.000,00. Der Basispunktwert der CTD-Anleihe im Euro-Bund- Future-Kontrakt hat einen Basispunktwert von EUR 0,75 pro EUR 100,00 Nominalwert. Der Konvertierungsfaktor der CTD-Anleihe beträgt 0,7125. Wie hoch ist bei einer geplanten Absicherung die optimale Anzahl der zu verkaufenden Euro-Bund-Future-Call-Optionen?

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Ein Investor hat ein diversifiziertes Portfolio von Bundesanleihen. Der Basispunktwert der Anleihen entspricht EUR 20.000,00. Der Basispunktwert der CTD-Anleihe im Euro-Bund- Future-Kontrakt hat einen Basispunktwert von EUR 0,75 pro EUR 100,00 Nominalwert. Der Konvertierungsfaktor der CTD-Anleihe beträgt 0,7125. Wie hoch ist bei einer geplanten Absicherung die optimale Anzahl der zu verkaufenden Euro-Bund-Future-Call-Optionen?

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Ein Investor hat ein diversifiziertes Portfolio von Bundesanleihen. Der Basispunktwert der Anleihen entspricht EUR 20.000,00. Der Basispunktwert der CTD-Anleihe im Euro-Bund- Future-Kontrakt hat einen Basispunktwert von EUR 0,75 pro EUR 100,00 Nominalwert. Der Konvertierungsfaktor der CTD-Anleihe beträgt 0,7125. Wie hoch ist bei einer geplanten Absicherung die optimale Anzahl der zu verkaufenden Euro-Bund-Future-Call-Optionen?

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owner: rsmsBr - (no access) - Fragenkatalog_Mai2020.pdf, p32

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