Ein Investor hat ein diversifiziertes Portfolio von Bundesanleihen. Der Basispunktwert der Anleihen entspricht EUR 20.000,00. Der Basispunktwert der CTD-Anleihe im Euro-Bund- Future-Kontrakt hat einen Basispunktwert von EUR 0,75 pro EUR 100,00 Nominalwert. Der Konvertierungsfaktor der CTD-Anleihe beträgt 0,7125. Wie hoch ist bei einer geplanten Absicherung die optimale Anzahl der zu verkaufenden Euro-Bund-Future-Call-Optionen?
17 Kontrakte
18 Kontrakte
19 Kontrakte
20 Kontrakte
Ein Investor hat ein diversifiziertes Portfolio von Bundesanleihen. Der Basispunktwert der Anleihen entspricht EUR 20.000,00. Der Basispunktwert der CTD-Anleihe im Euro-Bund- Future-Kontrakt hat einen Basispunktwert von EUR 0,75 pro EUR 100,00 Nominalwert. Der Konvertierungsfaktor der CTD-Anleihe beträgt 0,7125. Wie hoch ist bei einer geplanten Absicherung die optimale Anzahl der zu verkaufenden Euro-Bund-Future-Call-Optionen?
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Ein Investor hat ein diversifiziertes Portfolio von Bundesanleihen. Der Basispunktwert der Anleihen entspricht EUR 20.000,00. Der Basispunktwert der CTD-Anleihe im Euro-Bund- Future-Kontrakt hat einen Basispunktwert von EUR 0,75 pro EUR 100,00 Nominalwert. Der Konvertierungsfaktor der CTD-Anleihe beträgt 0,7125. Wie hoch ist bei einer geplanten Absicherung die optimale Anzahl der zu verkaufenden Euro-Bund-Future-Call-Optionen?
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| status | not learned | measured difficulty | 37% [default] | last interval [days] | |||
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| repetition number in this series | 0 | memorised on | scheduled repetition | ||||
| scheduled repetition interval | last repetition or drill |