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Question

Ein Anleger sieht folgende Preise im Markt: Euro-Bund-Future MAR 148,02 - 148,03; Euro- Bund-Future-Call-Option MAR 148.00 1,13-1,15; Euro-Bund-Future-Put-Option MAR 148.00 1,19-1,21. Welche Arbitragestrategie erscheint bei diesen Preisen Erfolg versprechend (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)?

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Ein Anleger sieht folgende Preise im Markt: Euro-Bund-Future MAR 148,02 - 148,03; Euro- Bund-Future-Call-Option MAR 148.00 1,13-1,15; Euro-Bund-Future-Put-Option MAR 148.00 1,19-1,21. Welche Arbitragestrategie erscheint bei diesen Preisen Erfolg versprechend (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)?

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Ein Anleger sieht folgende Preise im Markt: Euro-Bund-Future MAR 148,02 - 148,03; Euro- Bund-Future-Call-Option MAR 148.00 1,13-1,15; Euro-Bund-Future-Put-Option MAR 148.00 1,19-1,21. Welche Arbitragestrategie erscheint bei diesen Preisen Erfolg versprechend (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)?

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owner: rsmsBr - (no access) - Fragenkatalog_Mai2020.pdf, p33

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
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scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


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