Ein Anleger sieht folgende Preise im Markt: Euro-Bund-Future MAR 148,02 - 148,03; Euro- Bund-Future-Call-Option MAR 148.00 1,13-1,15; Euro-Bund-Future-Put-Option MAR 148.00 1,19-1,21. Welche Arbitragestrategie erscheint bei diesen Preisen Erfolg versprechend (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)?
Long Box
Reversal
Conversion
Preise ermöglichen keinen Arbitragegewinn
Ein Anleger sieht folgende Preise im Markt: Euro-Bund-Future MAR 148,02 - 148,03; Euro- Bund-Future-Call-Option MAR 148.00 1,13-1,15; Euro-Bund-Future-Put-Option MAR 148.00 1,19-1,21. Welche Arbitragestrategie erscheint bei diesen Preisen Erfolg versprechend (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)?
Long Box
Reversal
Conversion
Preise ermöglichen keinen Arbitragegewinn
Ein Anleger sieht folgende Preise im Markt: Euro-Bund-Future MAR 148,02 - 148,03; Euro- Bund-Future-Call-Option MAR 148.00 1,13-1,15; Euro-Bund-Future-Put-Option MAR 148.00 1,19-1,21. Welche Arbitragestrategie erscheint bei diesen Preisen Erfolg versprechend (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)?
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Preise ermöglichen keinen Arbitragegewinn
status | not learned | measured difficulty | 37% [default] | last interval [days] | |||
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repetition number in this series | 0 | memorised on | scheduled repetition | ||||
scheduled repetition interval | last repetition or drill |