Ein Investor besitzt 13.000 ABC-Aktien, deren aktueller Kurs bei EUR 240,00 liegt und die mittels eines Delta-Hedge abgesichert werden. In der Ausgangssituation beträgt der Delta- Wert der Put-Option (Kontraktgröße 100) -0,4; die Put-Option notiert bei EUR 9,50. Nach einem Aktienkursanstieg beträgt der Put-Preis EUR 7,00 und der Delta-Wert des Put -0,25. Wie hoch ist der zusätzliche absolute Kapitalaufwand, wenn weiterhin ein deltaneutraler Hedge beibehalten werden soll (ohne Berücksichtigung von Gebühren)?
EUR 136.500,00
EUR 145.600,00
EUR 185.250,00
EUR 197.600,00
Ein Investor besitzt 13.000 ABC-Aktien, deren aktueller Kurs bei EUR 240,00 liegt und die mittels eines Delta-Hedge abgesichert werden. In der Ausgangssituation beträgt der Delta- Wert der Put-Option (Kontraktgröße 100) -0,4; die Put-Option notiert bei EUR 9,50. Nach einem Aktienkursanstieg beträgt der Put-Preis EUR 7,00 und der Delta-Wert des Put -0,25. Wie hoch ist der zusätzliche absolute Kapitalaufwand, wenn weiterhin ein deltaneutraler Hedge beibehalten werden soll (ohne Berücksichtigung von Gebühren)?
EUR 136.500,00
EUR 145.600,00
EUR 185.250,00
EUR 197.600,00
Ein Investor besitzt 13.000 ABC-Aktien, deren aktueller Kurs bei EUR 240,00 liegt und die mittels eines Delta-Hedge abgesichert werden. In der Ausgangssituation beträgt der Delta- Wert der Put-Option (Kontraktgröße 100) -0,4; die Put-Option notiert bei EUR 9,50. Nach einem Aktienkursanstieg beträgt der Put-Preis EUR 7,00 und der Delta-Wert des Put -0,25. Wie hoch ist der zusätzliche absolute Kapitalaufwand, wenn weiterhin ein deltaneutraler Hedge beibehalten werden soll (ohne Berücksichtigung von Gebühren)?
EUR 136.500,00
EUR 145.600,00
EUR 185.250,00
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| status | not learned | measured difficulty | 37% [default] | last interval [days] | |||
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| repetition number in this series | 0 | memorised on | scheduled repetition | ||||
| scheduled repetition interval | last repetition or drill |