Das Risiko eines Anlageinstruments wird in der Portfoliotheorie aus den – positiven und negativen – Abweichungen der Rendite von ihrem Mittelwert berechnet. Die statistische Messgröße hierfür ist die Standardabweichung oder Volatilität. Entscheidend ist, dass sich die Volatilität eines Portfolios nicht, analog zur Rendite, als der gewichtete Mittel- wert der Volatilitäten der in ihm enthaltenen Titel berechnen lässt. Vielmehr ist für die Volatilität des Portfolios das Ausmaß des Gleichlaufs der Renditen entscheidend.
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Definition von Risiko
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Definition von Risiko
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Das Risiko eines Anlageinstruments wird in der Portfoliotheorie aus den – positiven und negativen – Abweichungen der Rendite von ihrem Mittelwert berechnet. Die statistische Messgröße hierfür ist die Standardabweichung oder Volatilität. Entscheidend ist, dass sich die Volatilität eines Portfolios nicht, analog zur Rendite, als der gewichtete Mittel- wert der Volatilitäten der in ihm enthaltenen Titel berechnen lässt. Vielmehr ist für die Volatilität des Portfolios das Ausmaß des Gleichlaufs der Renditen entscheidend.
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