Die statistische Messgröße hierfür ist der Korrelationskoeffizient, der theoretisch Werte zwischen minus eins und plus eins annehmen kann. Bei einem Koeffizienten von minus eins verhalten sich die Renditen vollständig gegenläufig. Durch eine geeignete Mischung der Wertpapiere lassen sich Schwankungen der Rendite eliminieren. Bei einem positiven Koeffizienten von eins besteht ein vollständiger Gleichlauf. Nur in die- sem Fall entspricht das Risiko des Portfolios dem gewichteten Durchschnitt der Volatilitäten der einzelnen Titel. Bei nicht korrelierten Renditen ergibt sich eine Reduktion des Risikos gegenüber dem einzelnen Titel, nicht aber eine vollständige Eliminierung.
Question
Wie misst man die Volatilität eines Portfiolios?
Answer
?
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Wie misst man die Volatilität eines Portfiolios?
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Die statistische Messgröße hierfür ist der Korrelationskoeffizient, der theoretisch Werte zwischen minus eins und plus eins annehmen kann. Bei einem Koeffizienten von minus eins verhalten sich die Renditen vollständig gegenläufig. Durch eine geeignete Mischung der Wertpapiere lassen sich Schwankungen der Rendite eliminieren. Bei einem positiven Koeffizienten von eins besteht ein vollständiger Gleichlauf. Nur in die- sem Fall entspricht das Risiko des Portfolios dem gewichteten Durchschnitt der Volatilitäten der einzelnen Titel. Bei nicht korrelierten Renditen ergibt sich eine Reduktion des Risikos gegenüber dem einzelnen Titel, nicht aber eine vollständige Eliminierung.
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