Wie im Abschnitt „Der Futures-Preis“ dargelegt wurde, entspricht der theoretische Preis eines Index-Future dem Indexstand zuzüglich der Nettofinanzierungskosten (Finanzie- rungskosten – Dividendenzahlungen) über die Restlaufzeit des Future. Die Preisdifferenz zwischen zwei Futures-Kontrakten mit unterschiedlichen Laufzeiten wird als (Time-) Spread bezeichnet.
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Was ist ein Spread
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Wie im Abschnitt „Der Futures-Preis“ dargelegt wurde, entspricht der theoretische Preis eines Index-Future dem Indexstand zuzüglich der Nettofinanzierungskosten (Finanzie- rungskosten – Dividendenzahlungen) über die Restlaufzeit des Future. Die Preisdifferenz zwischen zwei Futures-Kontrakten mit unterschiedlichen Laufzeiten wird als (Time-) Spread bezeichnet.
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